Monte Carlo Analizi

Monte Carlo Analizi, Monte Carlo Benzetimi, Monte Carlo Metodu gibi isimler ile de anılan analiz türü günümüzde daha çok dijital ortamda gerçekleştirilen simülasyonlar ile yapılmaktadır. Simülasyonlar ile belirsiz durumlar rastgele seçimler ile modellenerek olası durumlar ortaya koyulabilmekte risk analizi gerçekleştirilmektedir.

Adını Monte Carlo kentinden alan bu analiz türü fizik, biyolojik hesaplamalar, matematik, istatistik, finans, enerji, üretim, arge, bilişim, sigorta, yapay zeka, proje yönetimi vb. birçok bilimsel alan ve sektörde profesyoneller tarafından kullanılmaktadır.

Monte Carlo Analizi ve Risk Yönetimi

Monte Carlo Analizi akademik araştırmalarda kullandığı gibi işletmelerde satış kâr tahminlemelerinde finans sektörünün birçok alanında, hisse senedi vb. değer analizlerinde, sermaye yönetiminde, operasyonel riskin ölçülmesi ve yönetilmesi, yatırım planlaması analizi gerektiren durumlar yanında risk yönetimi alanında fayda sağlayan bir analiz türüdür.

Monte Carlo Analizi her ne kadar matematiksel bir yöntem gibi görülse de durumun, olasılıkların rastgele değerler ile defalarca denemeler gerçekleştirilerek simüle edilmesine dayanır.

Proje Yönetiminde Monte Carlo Analizi

Monte Carlo Analizi risklerin proje üzerindeki etkisini analiz etmek, risk seviyesini, projeye genel etkisini belirlemek amacı ile kullanılabilmektedir.  Monte Carlo simülasyonları ile projedeki bir riskin gerçekleşmesi durumunda maliyet ve zamana etkisi rastgele olasılıklar ile değerlendirilebilir. Bu teknik ile zaman ve maliyet açısından değerlendirmeler gerçekleştirilerek belirsizlikler arasında karar vermeyi kolaylaştırılır.

Proje yönetiminde Monte Carlo niceliksel (kantitatif) risk analizi ile tüm belirsizlik kaynakların etkilerinin simüle edildiği bir yöntem olarak kullanılmaktadır.  Bu analiz türünü, tekniğini kullanmak için iş kalemleri, geçmiş veriler yada tahmini değerlerin belirlenmiş olması gerekir.

Proje maliyet ve zaman tahminleri verileri ile simülasyon gerçekleştirecek bir yazılım ile analiz  gerçekleştirilebilmektedir.

Kullanılan yazılım ile veriler iş paketleri oldukça fazla (binlerce) kez denenir ve her bir yineleme içinde maliyetler, süre, olasılık dallanmalarının gerçekleşmesi durum değişkenleri ile rastgele seçimler ile proje sonuca ulaştırılır, belirsizlikler arasında olası sonuçların aralığı (Zaman/maliyet) kümülatif olasılık dağılımı ile sonuç grafikleri elde edilebilir.

Monte Carlo Analizi sonrasında elde edilebilecek bir maliyet risk analizi grafiği aşağıdaki gibi bir sonuç ile görüntülenebilir.

Monte Carlo Analizi ile simülasyon, proje yöneticileri tarafından çok fazla kullanılmayan, tercih edilmeyen bir yöntemdir. Daha çok inşaat projelerinde kullanımı gözlemlenebilir. Proje yönetiminde süre (zaman) tahminleri daha çok uzman görüşleri, aşağıdan yukarıya tahminleme, örneksel tahmin, parametrik tahmin ve üç nokta tahminleri ile gerçekleştirilebilmektedir.

“Üç Nokta Tahminleri” nde yaygın olarak iki formül kullanılır.

• Üçgen Dağılım Formülü
  • Beklenen Süre = (İyimser Süre + Olası Süre + Kötümser Süre)  / 3
• Beta Dağılım Formülü (PERT) (Program Evaluation and Review)
  • Beklenen Süre = (İyimser Süre + 4 X Olası Süre + Kötümser Süre)  / 6

Monte Carlo Analizi bir yazılım ile projedeki tüm aktiviteler üzerinden gerçekleştirilmelidir. Daha doğru sonuçlar almak için tüm aktivitelerin  iyimser, kötümser olası sürelerinin belirtilmesi gerekir. Analiz sonuçlarının kalitesi bu tahminlerin daha gerçekçi belirlenmesi ile doğru orantılı olacaktır.

Yine aynı şekilde maliyet tahminleri için tüm maliyet tahminlerinin gerçekçi olarak yapılmış olması gerekir. Proje Risk Yönetiminde zaman, maliyet, kaynak belirsizlikleri olasılık dağılımları ile görüntülenebilir. Daha çok kullanılan olasılık dağılımları ile belirsizlik gösterimi normal, lognormal, uniform, beta (Pert) triangular, tek düze, ayrık gösterimler ile temsil edilebilir.

Proje verileri üzerinden sonuç alınmasına olanak sağlayan Monte Carlo Analizi yazılımları temel fonksiyonlar ile yaygın olarak kullanılan ofis uygulamalarında eklenti olarak kullanılabilmektedir.